国内油价调整最新消息:油价跌势深不见底 期权市场显示或暗藏玄机(2)

“在当前波动率下，试图在近月合约捕捉油市底部存在者每桶超过3美元的风险，还得面临正价差展期折价，但随着2016年12月布伦特原油跌破每桶35美元，买进2016年12月布伦特原油每桶40美元的买权价格已经下跌至每桶3.60美元，”瑞士顾问公司petromatrix分析师Olivier Jakob表示。

他补充称，“2017年12月布伦特原油每桶50美元的买权目前报每桶4.00美元。由于在当前价格水准下，已可明显见到生产面压力，因此我们认为相对偏低执行价水准下持有中长天期买权有其价值。”

根据ICE数据，12月每桶40美元的买权未平仓合约数量，目前已经高过3月每桶30美元，比例接近三比一。上一周数据显示，每桶30美元卖权的未平仓合约事实上减少了约20%，12月40美元买权的数量则增加五倍。

不过交易商仍表示，当期货价格正在下跌之际，见到行权价远高于当前市场价格的中长期买权需求并不令人意外。一名交易商称，“每每只要市场崩盘，在买权价格涨得太高之前买进上档买权已经成为趋势，好在市场反转时取得一些delta好处。”

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